Что такое Анализ объёмов VSA и как его применять на Форекс
Они эволюционируют, меняются, но какие-то параметры остаются прежними, а с какими-то приходится прощаться. Адаптация трейдера под современные механизмы — задача не из легких, но именно она является важной частью работы любого, кто хочет достичь успеха на финансовых площадках мира. Одна из них — Sudden Death, или “Внезапная смерть”. Стратегия простая, использует волатильность валютной пары и из этих соображений выставляет ордера на покупку или продажу.
После этого цена полностью изменяется и ломает нижний уровень канала Распределения при увеличении объема. В этот момент вы можете продать USD/CHF, поставив стоп-лосс выше самой высокой точки диапазона Распределения (как показано на изображении). Возобновление Бычьего движения происходит, когда ценовое действие прорывается через верхний уровень корректирующего канала при увеличении объема торговли.
Пример практического применения vsa
Как можно заметить, во многих случаях «медвежьи» этапы стоили рынкам всей (или почти всей) прибыли предыдущих фаз роста. Итак, мы наблюдали десятилетие неуклонного роста экономики и рынков на фоне чрезмерно стимулирующей денежно-кредитной политики и массовых вливаний ликвидности мировыми центральными банками. Фаза распределения (Distribution) стала очевидной в начале 2000 года, когда акции столкнулись с проблемами. «После рецессии 1991 года Федеральная резервная система резко снизила процентные ставки, чтобы стимулировать экономический рост. С помощью этого инструмента мы оцениваем расстояние, которое
проходят импульсы, и сравниваем их с предыдущими, чтобы определить,
увеличилась или уменьшилась сила.
Сам Вайкофф не считал себя рождённым великим трейдером, но в результате усердной работы и самоконтроля, он добился впечатляющих результатов. Он объединил методы работы великих современников в единую систему с пошаговым руководством, получила название – методика Вайкоффа. Метод Вайкоффа помогает определить лучшие моменты для входа в рынок, или нахождение вне его.
Второй аргумент «против» — мелких участников на рынке слишком мало
С каждым новым витком, цена пытается только сильнее запутать участников рынка и ввести их в заблуждение. Американский учёный описал ряд правил, которые можно использовать вместе с циклами, что помогает определять местоположения цены в пределах широкого ценового коридора. Недопущение большого убытка – это руководящий принцип свинг-трейдинга.
В частности, он лично встречался с ведущими трейдерами и брал у них интервью. Одним из таких опрошенных был Ливермор с его соображениями по объемам, из которых Вайкофф позднее выведет базовые постулаты vsa анализ концепции VSA. Так, трейдер пытается выяснить разницу между спросом и предложением, которую создают крупнейшие игроки на рынке Forex (профессиональные трейдеры, учреждения, банки, иные маркет-мейкеры).
Накопив свое большое состояние, Вайкофф начал видеть то, что он считал обманом розничного трейдера со стороны крупных рыночных корпораций. В результате он решил упорядочить свои торговые методы и обучить им широкую публику. Его учения распространялись по многим каналам, включая его собственное периодическое издание Magazine of Wall Street и его работу в качестве редактора в Stock Market Technique.
Видео о VSA и VSA 2.0
Он также известен своими фазами накопления и распределения, а также фазами повышения и понижения, которые происходят между ними, когда рынок проходит через бычий и медвежий циклы. Среди трейдеров ведутся огромные споры о том, можно ли использовать VSA на рынке Forex. Причина в том, что рынок Forex децентрализован, в отличие от биржевого.
- Пробитие вниз зеленой линии бычьего тренда — это сигнал о том, что этап Роста, вероятно завершен, и начинается новый этап Распределения.
- Теория состоит в том, что чем лучше инвестор сможет идентифицировать эти фазы рыночного цикла, тем большую прибыль можно извлечь на восходящем движении».
- Классический VSA уделяет большое внимание встряхиваниям.
- В этом видео я показываю разницу между классическим техническим анализом и методом Вайкоффа.
- В своей книге под названием «Master the Markets» он упомянул важность разницы в цене (спреда), связанной с объемами и ценой закрытия.
Для определения наиболее вероятных сценариев необходимо
тщательное понимание поведения цены и объема. Это взаимодействие между спросом и предложением по мере развития
тренда оставляет ключи к пониманию ценового действия. У нас есть
разные инструменты, которые помогают нам оценивать тенденции.
Кроме того, было бы полезно проанализировать предыдущее ценовое движение для получения дополнительных подсказок. Понимание различных стадий ценового цикла позволит вам занять наиболее вероятную торговую позицию. Мы можем попробовать купить как можно ближе к началу Роста и попытаться держать позицию как можно ближе к концу.
Третий аргумент «за» — история трейдера, который манипулировал ценами и попался на этом
Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы. Метод Ричарда Вайкоффа учит трейдера Форекс и инвестора – рынок и отдельные ценные бумаги никогда не повторяют собственные комбинации. Тенденция развивается через широкий спектр подобных ценовых моделей, которые имеют бесконечные вариации развития событий.
Если ценовое действие отражается в объеме торгов, то рынок находится в гармонии, когда речь идет о спросе и предложении. Тем не менее, много боковой торговли и очень небольшое ценовое движение могут предвещать разворот. Пара USD/CHF повышается, создавая более высокие максимумы. После увеличения на 3,67% цена начинает останавливаться. Фиолетовый треугольник показывает, что цена выходит из своего зеленого бычьего тренда и создает боковое движение.
Пробитие вниз зеленой линии бычьего тренда — это сигнал о том, что этап Роста, вероятно завершен, и начинается новый этап Распределения. Неожиданно верхний уровень треугольного диапазона разрушается при уменьшении объемов. Здесь вы можете закрыть свою длинную позицию, исходя из предположения, что цена изменится и начнется Снижения. Одно можно сказать наверняка, анализ Вайкоффа и методы прайс экшн идут рука об руку. Поэтому анализ ценового действия — отличный способ инициировать и управлять сделками в ценовом цикле Вайкоффа. Вы всегда должны проявлять гибкость в своем анализе и быть готовым к тому, что рынок может меняться.
Metodologia uaykoffa – Методология Вайкоффа
Вайкофф рекомендовал следующий пятиэтапный процесс, чтобы помочь трейдерам принимать решения. По сути, Вайкофф считал, что рынок проходит через разные фазы. Таким образом, начинать торговлю необходимо с позиционирования на старшем тайм фрейме, в какой фазе находится рынок. Теперь перейдём к логической части https://boriscooper.org/ для наглядного понимания того, как возможно применить данный метод. Классическая полоса Боллинджера W внизу на недельном графике $SPX. Smart Money, или концепция умных, денег была разработана знаменитым форекс-трейдером Майклом Хаддлстоном (также известном, как Inner Circle Trader) уже в наше время.
VSA для трейдеров Forex
После выполнения анализа Вайкоффа вы должны распознать текущий рыночный цикл. Чтобы использовать текущий цикл, мы должны иметь торговый план, который можем выполнить. Итак, теперь давайте обсудим некоторые правила торговой стратегии Вайкоффа, которые помогут вам инициировать и управлять вашими сделками в ценовом цикле. Красные круги на изображении выше показывают вам, как «весна» появляется внутри структуры Вайкоффа. Первоначальный прорыв (Весна), противоположный ожидаемому ценовому движению, используется в качестве подтверждения разворачивания цикла. Многие инвесторы и инвестиционные менеджеры, которые сейчас работают на рынке, никогда не проходили через настоящий медвежий рынок.
Маловероятно, что 95% крупных участников охотятся за стоп-лоссами вот этих 5% мелких спекулянтов. Объем мелких спекулянтов и небольших фондов от общего количества объема спот-рынка на Forex составляет 4,46%. Дневной объем торгов таких участников — 94 миллиарда $. Бóльшая часть валютных пар — инструменты с высокой ликвидностью. И чем ликвидней финансовый актив, тем сложнее двигать его цену. То есть возможность манипуляций становится затратной для крупных участников.
Торговая стратегия Вайкоффа:
Если у Вас есть вопросы по классическому метод Вайкоффа, пишите в комментариях и по ссылкам… Следующим происходит «автоматическое ралли» (automatic rally), относящееся, в основном, к закрытию коротких позиций. В общем случае, объем при этом повышении незначителен. Никто из крупных участников рынка или институционалов еще не открывает значительных длинных позиций. За автоматическим ралли следует «вторичный тест» (secondary test).
Теперь изучим актуальность метода на современных рынках. С момента зарождения классических правил метода VSA прошло уже больше полувека. С развитием компьютерных технологий Том Вильямс решил внедрить автоматизацию в дискреционные подходы, начатые Вайкоффом. Так создалась платформа для VSA трейдеров — TradeGuider, которая показывала различные паттерны и сигналы VSA анализа. Вы можете использовать анализ прайс экшн для управления вашими тейками. Давайте обсудим случай, где Вы торгуете на «Повышении».